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　　如何期现套利

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　　期现套利是指某种期货合约，当期货市场与现货市场在价格上出现差距，从而利用两个市场的价格差距，低买高卖而获利。理论上，期货价格是商品未来的价格，现货价格是商品目前的价格，按照经济学上的同一价格理论，两者间的差距，即"基差"(基差=现货价格-期货价格)应该等于该商品的持有成本。一旦基差与持有成本偏离较大，就出现了期现套利的机会。其中，期货价格要高出现货价格，并且超过用于交割的各项成本，如运输成本、质检成本、仓储成本、开具发票所增加的成本等等。 期现套利主要包括正向买进期现套利和反向买进期现套利两种。

　　期现套利交易不仅面临着风险，而且有时风险甚至很大。主要的风险包括：

　　(1)现货组合的跟踪误差风险；

　　(2)现货头寸和期货头寸的构建与平仓面临着流动性风险；

　　(3)追加保证金的风险；

　　(4)股利不确定性和股指期货定价模型是否有效的风险。

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